歷史上，那些收益穩健的固收+基金.pdf
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- 時間：2026/05/21
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本文研究了歷史上收益穩健的固收+基金特征。在長端利率下移背景下，機構對固收+產品的回撤控制要求嚴格，卡瑪比率成為關鍵篩選指標。研究通過計算滾動卡瑪均值及穩定性，篩選出20只卡瑪比率高且穩定的代表型基金。分析顯示，這些產品整體風險收益表現優于樣本，回撤控制能力強，年度最大回撤基本控制在較低水平，規模穩步提升，且自然人持有意愿增強。資產配置上，一級債基轉債倉位保守且逆向投資，超配金融轉債；可投股票產品股票倉位低且滯后，超配周期股。純債配置久期溫和，持倉分散。建議機構結合風險收益比、合同約束及資產配置認同感選擇產品，并可打包配置相關性較低的產品。
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