基于技術面量化的指數基金絕對收益策略.pdf
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- 時間：2024/02/21
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基于技術面量化的指數基金絕對收益策略。本文中我們主要做了如下的工作： 1、我們希望在一個有足夠波幅、也非趨勢性向下的標的上 通過 K 線頂底背離信號做出絕對收益，俗稱“搓波段”。 2、通過吸收部分纏論中的定義，我們首先對行情做出結構 劃分，之后在保證沒有未來函數存在的前提下，測試了該 波段策略在主要寬基和申萬一級行業指數中的有效性。結 果顯示該方法在歷史上，尤其是當前震蕩行情中表現優 異。 3、通過“抽屜法”，我們在場內權益 ETF 池中進一步進 行測試。組合過去三年年化收益 14.23%，最大回撤僅為 8.6%，夏普比率達到 1.44。
建立絕對收益導向的場內基金組合 投資的最終目標是在嚴控回撤的前提下盡量賺取絕對收益。 在市場 Beta 本身向上的年份里，以“指數增強”為思路做行 業輪動、風格輪動問題不大。但在市場大幅度回調或短期較 難進入上行趨勢的年份里，尋求絕對收益必須另辟蹊徑。 通過串聯的方式，首先用截面因子打分選擇出未來一段有希 望跑出相對收益的標的，之后在其中通過基于量價和技術面 的時序信號選擇買賣點。這種做法的好處是效果直接，時序 方法本身就以絕對收益為導向，同時準確的截面模型提供了 勝率的保障。
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