金融工程專題報(bào)告：綜合資金流視角的選股策略.pdf
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- 時(shí)間：2025/10/27
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金融工程專題報(bào)告：綜合資金流視角的選股策略。資金流是股價(jià)趨勢(shì)背后的核心驅(qū)動(dòng)力，無(wú)論是前幾年公募基金與北向資金 共同主導(dǎo)的的抱團(tuán)行情，還是2024年以來(lái)“中長(zhǎng)期資金入市”政策推動(dòng)的 市場(chǎng)啟動(dòng)，均驗(yàn)證了資金流對(duì)股票市場(chǎng)存在實(shí)質(zhì)的推動(dòng)力；
資金流因子與傳統(tǒng)風(fēng)格因子的重疊并不明顯。除對(duì)殘差波動(dòng)率因子存在一 定負(fù)向暴露外，估值、盈利、成長(zhǎng)、動(dòng)量、市值等維度的相關(guān)性均低于0.2。 意味著資金流因子在捕捉市場(chǎng)短期行為和情緒特征方面具有獨(dú)特價(jià)值，能 夠在現(xiàn)有量化因子體系中發(fā)揮補(bǔ)充性作用。
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