A股量化擇時(shí)研究報(bào)告：金融工程，AI識(shí)圖關(guān)注半導(dǎo)體、能源.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/09
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本報(bào)告為廣發(fā)證券2026年6月7日發(fā)布的A股量化擇時(shí)研究報(bào)告，主要涵蓋市場(chǎng)回顧、估值情緒跟蹤、宏觀因子分析及AI量化配置建議。
市場(chǎng)回顧方面，2026年6月1日至5日，A股整體調(diào)整，大盤風(fēng)格跌幅大于中小盤，中證100跌2.16%，國(guó)證2000跌0.55%。行業(yè)分化明顯，煤炭、通信、機(jī)械設(shè)備、石油石化、銀行表現(xiàn)較強(qiáng)，醫(yī)藥生物、食品飲料等表現(xiàn)較弱。
估值與情緒方面，中證全指PE_TTM分位數(shù)達(dá)83%，市場(chǎng)整體估值偏高。情緒指標(biāo)顯示，創(chuàng)60日新低比例降至17.0%，但均線結(jié)構(gòu)仍偏弱，多頭排列占比下降。
宏觀因子方面，PMI趨勢(shì)看多，但社融、國(guó)債收益率及美元指數(shù)趨勢(shì)看空，宏觀環(huán)境多空交織。
核心配置建議方面，報(bào)告利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)價(jià)量圖表進(jìn)行建模，將學(xué)習(xí)特征映射至行業(yè)板塊。最新AI識(shí)圖策略重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體和能源主題，推薦配置中證半導(dǎo)體行業(yè)精選指數(shù)、中證能源指數(shù)、中證煤炭指數(shù)、國(guó)證半導(dǎo)體芯片及上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示指出，量化模型基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化可能導(dǎo)致策略失效，投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)控制。
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