大類資產配置報告系列：基于CAPE寬基及行業指數動態估值投資策略.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/09/23
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本篇專題報告主要在上一篇專題《宏觀變動下的權益資產動態估值》的基礎之上，利用基于權益指數的動態估值系統，構建相關的量化投資策略，應用于實際投資當中。一方面，綜合考慮目前公募基金中ETF基金產品對主要權益類寬基指數的布局，是否能落地到實際投資當中為主要前提，選取A股代表性寬基指數，具體包括滬深300、上證綜指、上證50、中證500以及創業板指數。在各寬基指數動態估值體系的基礎上，分別構建了基于PE_TTM和CAPE指標針對單支指數自身的兩種投資策略，從結果上來看基于PE_TTM策略表現相對指數本身較弱，大部分情形下無法獲取超額收益，而使用CAPE指標構建針對5大寬基指數的策略，在CAPE參數選取合理時，則能夠使得策略一以及策略二獲得超額收益以及超越50%月度正向超額收益勝率。
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