2024年下半年市場及私募配置展望：權益聚焦價值紅利，波動開啟CTA機遇.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2024/07/10
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2024年下半年市場及私募配置展望：權益聚焦價值紅利，波動開啟CTA機遇。宏觀環境:全球存在衰退風險，國內持續溫和復蘇。美國CPI持續下降，失業率到達4%水平，同時存在一定金融風險，年內降息一次可能性較大。歐洲和日本經濟增速較低，全球經濟增速較弱。我國經濟持續溫和復蘇，制造業和出口形成主要支撐，后續仍需關注全球需求和相關貿易政策。
股票主動策略:細分子策略或存投資機會。產業出海、設備更新、價值紅利等方向或存在投資機會，但估值彈性空間有限，可能帶來一定波動。具體子策略方面，建議關注價值風格、逆向風格、成長價值風格。
股票量化策略:下調超額預期，關注smartbeta類指增。24年上半年，市場風格快速切換，大市值風格的市場給股票量化策略的超額帶來了一定波動，預計下半年超額會逐漸平穩化，但整體超額水平不宜過度樂觀，下調指增超額和中性收益預期。關注300增強、紅利增強等策略線。
期貨宏觀策略:市場波動回升，或迎來CTA配置窗口。地緣政治和宏觀環境仍然是商品市場的主要影響因素，下半年商品市場仍然可能保持高波動。在地緣政治波動較大的假設下，關注時類策略;若第三季度末，地緣政治波動對市場的邊際影響鐘化，同時美聯儲降息預期增強，屆時可關注截面類策略。
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